12,000 تومان

Forecasting oil price trends using wavelets and hidden Markov models

فرمت ترجمه : word
رشته : اقتصاد
تعداد صفحات ترجمه : 21
سال انتشار مقاله : 2015

 

توضیحات

پيش بينيِ روندِ قيمت نفت با استفاده از مدل هاي مخفي ماركوف و موجك

چکیده:

قيمت نفت خام همواره تحت تاثير شاخص هاي متعددي قرار گرفته و بررسي تعاملات بين هر يك ،كار چندان ساده اي نخواهد بود. بدين خاطر،پيش بيني‌ِ قيمت نفت با كمك روش هاي بنيادين،بسيار سخت و دشواري است.

الگوهاي پراش اشعه ايكس در تمام نانوكامپوزيت ها نشان از وجودفاصلهd در لايه هاي OMMT داشته كه اين امر سازگاريِ PP و خاك رس را با توجه به فعل و انفعالاتي كه بين لايه ها رخ داده،تاييد مي كند.افزودنِ نانوذرات مي تواند بر اين تعاملاتِ خاك رس تا حد زيادي اثرگذارد .

يكي از روش هاي ارائه شده،سري زماني بوده و اين روش قادر است تغييرات پيشين در بهاي نفت را تجزيه و تحليل نموده و از آن جهت بررسي روندهاي آتي نيز استفاده مي كنند. در اين مقاله،به بررسيِ اثربخشيِ مدلِ سري زمانيِ غير خطي مي پردازيم كه مدل مخفيِ ماركوفHMM شناخته شده و اين مدل قادر است روند آتيِ قيمت نفت خام را پيش بيني نمايد.

با كمكِ HMM مي توان روشِ پيش بيني كننده اي بر اساس 3 مرحله را شكل داد:1)اجراء آناليز موجك جهت از ميان برداشتنِ تغييرات مداوم در بهاي نفت كه به نويز معروف است 2)استفاده از HMM براي پيش بينيِ توزيعِ احتماليِ بازدهِ تجمعيِ قيمت طي روزهاي آتيِF و 3) با كمك توزيعِ احتمال،روند قيمت نفت طي سال هاي آتي را پيش بيني نمود. نتايج نشان مي دهند اين روش ،يك سیستم موثرِ پشتیبانی از تصمیم جهت بررسيِ عوامل اثرگذار بر بازار نفت خام، محسوب مي شود.

مقدمه:

بهاي نفت خام را مي توان با برقراري تعادلي بين تقاضا و عرضه،تعيين نمود. در واقع اين تعادل به دليلِ وجود عواملِ متعددِ اثرگذار بر آن،يك شاخصِ پيچيده و دشوار محسوب مي شود. عواملي نظير جنگ،فشارهاي جغرافيايي،رشد اقتصادي،شناسايي ميادين جديد نفتي،توسعه منابع نوين انرژي و شرايط جوي،تنها گوشه اي از عوامِ اثرگذار بر اين تعادل محسوب مي شوند.

با توجه به اينكه پيش بينيِ تمام عوامل اثرگذار بر بهاي نفت خام چندان كار ساده اي نيست،لذا تعيين قيمت مناسبِ نفت خام با كمك اين شاخص ها ،كار سخت و دشواري خواهد بود. لذا نوسانات زيادي در بهاي نفت خام چه به صورت بلندمدت و چه كوتاه مدت،بوجود خواهد آمد.

براي مثال،از ماه ژولاي تا آگوست 2004 ميلادي،بهايِ هربشكه نفتِ وست تگزاس اینترمیدیت(WTI) از 40دلار به حدود 45 دلار افزايش يافته و ظرف كمتر از 1 ماه،افزايشِ 10 درصدي را شاهد بوده ايم.

نانوكامپوزيت هايPP/OMMT كه از نانوفيلترهايي برخوردار اند معمولا از خواص بهتري نظير مدول یانگ،قابليت نفوذپذيري گازي و پايداري حرارتي، نسبت به ساير عناصر ديگر بهره مند اند.اسووبودا و همكاران(2002)،افزايشِ 30درصدي در مدول/ضريب نانوكامپوزيت هايPP حاوي 5 wt% OMMT را مشاهده كردند.

نوسانات گسترده در بهاي نفت خام هم براي مصرف كننده و هم توليدكننده بسيار خطرناك است زيرا تصميمات سرمايه به سختي اتخاذ خواهند شد لذا توسعهِ مدل هاي مطلوبِ پيش بيني كننده مي توانند بسيار ارزشمند باشند.

براين اساس،دوروش ذكر شده اند:1) پيش بيني با كمك اصول بنيادين كه به شناسايي عوامل اصليِ اثرگذار بر بهاي نفت خام و ميزان اثرگذاري هر عامل بر ديگري پرداخته و 2)به ايجاد و ساخت مدل هاي علت و معلولي نظير مدل رگرسيوني، اشاره دارد همانگونه كه گفتيم،مشكل اصليِ اين روش،وجود عوامل متعددي بوده لذا تعيين روابط بين هر يك ،به سختي انجام خواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Forecasting oil price trends using wavelets and hidden Markov models”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *